Probabilitats i estadística
QUI SOM
Equip
- Marta Sanz-Solé (Catedràtica)
- Carles Rovira (Catedràtic)
- José M. Corcuera (Titular)
- Josep Fortiana (Titular)
- Josep Vives (Titular)
- David Márquez (Titular)
- Olga Julià (Titular)
- Carme Florit (Professora col·laboradora)
- Noèlia Viles (Investigadora post-doctoral)
Instal·lacions i equipaments
El grup és expert en l’ús de software estadístic per a l’anàlisi de dades i la modelització en qualsevol camp d’aplicació.
CONTACTE
Universitat de Barcelona. Facultat de Matemàtiques, Edifici Històric, Gran Via de les Corts, 585, 08007 Barcelona.
Probabilitats i estadística
Presentació
El grup de professors de Probabilitats i Estadística del Departament de Probabilitat, Lògica i Estadística de la Universitat de Barcelona, imparteixen classes als graus de Matemàtiques i Enginyeria Informàtica, i als Màsters de Matemàtica Avançada, i Estadística i Investigació Operativa (MESIO).
El grup dedica la seva recerca a l’anàlisi de dades i introducció a la probabilitat, càlcul de probabilitats, estadística, modelització estocàstica, processos estocàstics, càlcul estocàstic, finances quantitatives, aprenentatge automàtic, mineria de dades, anàlisi dels temps de vida, etc.
QUÈ FEM
Serveis
- Assessoria a empreses relacionades amb els jocs d’atzar.
- Assessoria estadística en recerca biomèdica tant en institucions públiques com empreses privades.
- Assessoria a empreses d’assegurances i a serveis actuarials d’organismes oficials, establiment de les tarifes d’assegurances de vida i no vida, estudis de dependència.
- Assessoria a bancs en temes de gestió de carteres, gestió de derivats financers, control de riscos, estudis de risc de crèdit, etc.
El grup està obert a la col·laboració amb empreses oferint tasques d’assessoria en temes relacionats amb el càlcul de probabilitats, l’anàlisi de dades en qualsevol àmbit, l’estadística i les finances quantitatives.
PER A QUI TREBALLEM
Sectors industrials
- Qualsevol sector científic o empresarial que necessiti anàlisi de dades.
- Qualsevol sector industrial que necessiti modelització probabilística.
- Finances i assegurances.
- Ciències biomèdiques.
- Jocs d’atzar i similars.
RECERCA
Projectes de recerca
- Projecte MTM 2012 31192 (2013-2015): “Dinámicas aleatorias”, dirigit per la Dra. Marta Sanz-Solé.
- Projecte MTM2012-38067-C02-01 “Métodos avanzados en estudios de seguimiento: diseño de ensayos clínicos, datos longitudinales y censura en un intervalo“.
RESULTATS
Publicacions rellevants
- Besalú, D. Márquez-Carreras and C. Rovira (2013): Stochastic delay equations with non-negativity constraints driven by fractional Brownian motion.Acceptat a Potential Analysis.
- Jafari and J. Vives (2013): A Hull and White formula for a stochastic volatility Lévy model with infinite activity. Communications on Stochastic Analysis 7 (2): 321-336.
- Márquez-Carreras (2009): Generalized fractional kinetic equations: another point of view. Advances in Applied Probability 41 (3): 893-910.
- Julià and G. Gómez (2011): Simultaneous marginal survival estimators when doubly-censored data is present” LIDA (Lifetime Data Analysis) Volum 17 (3) 347-372
- Villegas, O. Julià and J. Ocaña (2013): Empirical study of correlated survival times for recurrent events with proportional hazards margins and the effect of correlation and censoring “BMC Medical Research Methodology “ 13:95
